Đọc kết quả¶
Thẻ Kết quả hiển thị lần chạy đang chọn. Bấm Mở rộng khung (góc phải trên) để xem kết quả trên toàn bộ chiều ngang.
Kết quả backtest¶
1 Chọn lần chạy — tiêu đề lần chạy (ví dụ CAGR 2,8% · MaxDD −33,4%), thời điểm, thời gian chạy, số lần chạy. Bấm để chọn một trong 20 lần chạy gần nhất của hội thoại — tiện so sánh trước/sau khi cải tiến.
2 Xuất CSV lệnh — lưu danh sách lệnh ra file CSV.
3 Chỉ số hiệu quả — rê chuột vào biểu tượng ⓘ để xem giải thích:
| Chỉ số | Ý nghĩa |
|---|---|
| CAGR | Tăng trưởng kép hằng năm của tài sản; dòng dưới là CAGR của VN-Index cùng kỳ |
| Lợi nhuận | Tổng lợi nhuận ròng sau phí và thuế (%, và số tiền) |
| Max drawdown | Mức sụt giảm lớn nhất từ đỉnh tài sản (số âm) và số ngày nằm dưới đỉnh |
| Sharpe / Calmar | Lợi nhuận trên độ biến động (năm hoá, lãi suất phi rủi ro 0) / CAGR chia |MaxDD| |
| Sortino | Như Sharpe nhưng chỉ tính biến động giảm |
| Tỷ lệ thắng | % lệnh có lãi (số lệnh thắng · thua) |
| Profit factor | Tổng lãi ÷ tổng lỗ; kèm kỳ vọng %/lệnh |
| Số lệnh | Tổng số lệnh; lãi trung bình, lỗ trung bình |
| Giữ TB | Số phiên nắm giữ bình quân |
| Exposure | Tỷ lệ thời gian có vị thế |
| Vượt VN-Index | CAGR chiến lược − CAGR VN-Index (điểm %) |
| Tài sản cuối kỳ | Giá trị tài sản cuối giai đoạn so với vốn đầu |
4 Đường vốn so với VN-Index — tài sản của chiến lược và của VN-Index với cùng vốn ban đầu, đã trừ phí và thuế. Chuyển % / Giá trị; ở chế độ Giá trị có thể bật thang Log.
Cuộn xuống để xem thêm:
- 1 Sụt giảm (drawdown) — mức sụt giảm so với đỉnh gần nhất theo thời gian.
- 2 Lợi nhuận theo tháng — mỗi ô là một tháng (xanh: lãi, đỏ: lỗ; màu đậm theo mức độ), cột cuối là cả năm.
- 1 Phân phối lợi nhuận lệnh — số lệnh theo từng khoảng lãi/lỗ 5%.
- 2 Đóng góp theo mã — 8 mã đóng góp lợi nhuận nhiều nhất và 3 mã kéo lùi nhiều nhất.
1 Danh sách lệnh — mã, chiều, ngày/giá vào, ngày/giá ra (Đang mở nếu chưa đóng), khối lượng, lãi/lỗ, %, số phiên. Bấm một lệnh để xem biểu đồ nến đánh dấu điểm mua/bán.
1 Giả định mô phỏng — các giả định đã dùng: vốn, phí và thuế, số vị thế, lô, nắm giữ tối thiểu, giá khớp, lọc thanh khoản. Lưu ý: kết quả chưa tính biên độ trần/sàn và thanh khoản khớp lệnh thực tế.
2 Kiểm định độ bền — xem bên dưới.
Kiểm định độ bền¶
MetaKit chấm điểm độ tin cậy của kết quả từ 0–100 và xếp hạng A–D, dựa trên các kiểm tra sau (đạt = 1 điểm, lưu ý = ½, không đạt = 0; điểm = trung bình × 100):
| Kiểm tra | Đạt | Lưu ý | Không đạt |
|---|---|---|---|
| Số lệnh | ≥ 30 lệnh | 10–29 lệnh | < 10 lệnh |
| Sụt giảm lớn nhất | tốt hơn −25% | −25% đến −40% | sâu hơn −40% |
| Profit factor | ≥ 1,3 | 1–1,3 | < 1 |
| So với VN-Index | CAGR cao hơn | CAGR thấp hơn | |
| Ổn định ngoài mẫu (70% đầu / 30% cuối giai đoạn) | giai đoạn cuối vẫn lãi tốt | lãi nhưng suy giảm | thua lỗ ở giai đoạn cuối |
| Phụ thuộc mã (tỷ trọng lợi nhuận của mã tốt nhất) | < 30% | 30–50% | > 50% |
| Đều đặn qua các năm (% số năm có lãi) | ≥ 60% | 40–60% | < 40% |
| Thời gian nắm giữ | < 10% thời gian có vị thế | ||
| Monte Carlo | 5% kịch bản xấu nhất có CAGR âm |
| Hạng | Điểm | Nhận định |
|---|---|---|
| A | ≥ 80 | Kết quả ổn định qua nhiều kiểm tra |
| B | 65–79 | Khá ổn định, còn vài điểm cần lưu ý |
| C | 50–64 | Độ tin cậy trung bình — nên kiểm tra thêm |
| D | < 50 | Dễ quá khớp hoặc rủi ro cao |
Monte Carlo (cần ít nhất 5 lệnh đã đóng): MetaKit xáo trộn ngẫu nhiên lợi nhuận % của các lệnh 1.000 lần (với tỷ trọng vị thế cố định) để xem kết quả thay đổi thế nào nếu thứ tự lệnh khác đi — hiển thị CAGR ở các phân vị P5 / P50 / P95 và mức sụt giảm ở 95% kịch bản.
Đọc kết quả thế nào cho đúng
- Đừng chỉ nhìn CAGR: so với VN-Index, nhìn MaxDD, số lệnh và hạng độ bền.
- Hạng C/D hoặc Thua lỗ ở giai đoạn gần nhất thường là dấu hiệu quá khớp dữ liệu quá khứ — thử đơn giản hoá điều kiện, mở rộng phạm vi mã hoặc kiểm tra lại với giai đoạn khác.
- Hỏi Quant AI: "Vì sao chiến lược thua VN-Index? Gợi ý cải tiến" — AI đọc được toàn bộ kết quả của lần chạy.
Kết quả Explore¶
- Tiêu đề cho biết số mã và số dòng thoả điều kiện.
- 1 Tạo watchlist AmiBroker — đưa danh sách mã vào một watchlist trong AmiBroker (xem Đưa sang AmiBroker).
- 2 Xuất CSV — lưu bảng kết quả.
- 3 4 Phân bố theo Sàn và Ngành của các mã tìm được.
- 5 Lọc trong kết quả — gõ để lọc nhanh các dòng.
- 6 Bảng kết quả: Mã, Ngày, các cột bạn khai báo bằng
AddColumn/AddTextColumn, và cột Mua/Bán nếu có tín hiệu. Bấm tiêu đề cột để sắp xếp; dùng Up Down để chuyển dòng.
Bấm một dòng để xem biểu đồ nến của mã đó kèm tín hiệu mua/bán ngay bên dưới bảng:
1 Mở biểu đồ mã này trong AmiBroker. 2 Đóng biểu đồ.
Kết quả tối ưu¶
1 Số tổ hợp tham số đã chạy và mục tiêu xếp hạng — CAR/MDD (CAGR ÷ mức sụt giảm lớn nhất: lợi nhuận trên rủi ro); nếu không có thì dùng CAGR, rồi lợi nhuận.
2 Tô màu theo — chọn chỉ số dùng để tô màu bản đồ nhiệt và bảng (CAGR, Sharpe, MaxDD, Profit factor…).
3 Khung Tốt nhất — tổ hợp tốt nhất và các chỉ số của nó. Áp dụng vào mã ghi giá trị tham số
đó vào mặc định của các dòng Optimize("tên", mặc định, …) trong mã (chọn dòng khác trong bảng để Áp dụng tổ hợp #n).
4 Bản đồ nhiệt (khi có từ 2 tham số) — mỗi ô là một tổ hợp; viền cam là tổ hợp tốt nhất; bấm ô để chọn.
5 Bảng xếp hạng — toàn bộ tổ hợp, tốt nhất ở trên (có biểu tượng vương miện).
Chọn vùng tham số ổn định, không chỉ điểm tốt nhất
Ô tốt nhất nằm giữa một vùng các ô cũng tốt là dấu hiệu tham số ổn định. Ô tốt nhất đứng riêng lẻ giữa các ô kém thường là quá khớp — kết quả khó lặp lại trong tương lai.
Nhật ký và lỗi¶
Thẻ Nhật ký gồm hai phần:
- 1 Chẩn đoán mã hiện tại — lỗi/cảnh báo của mã trong editor (bấm để tới vị trí).
- 2 Nhật ký lần chạy — từng bước của lần chạy đang chọn (INFO/WARN/ERROR) và các lỗi AmiBroker báo, kèm dòng/cột trong mã của bạn — bấm để tới vị trí lỗi.
Khi lần chạy thất bại, thẻ Kết quả hiện "Lần chạy không thành công" với danh sách lỗi (bấm "Dòng n — bấm để sửa" để tới chỗ lỗi) và nút Xem nhật ký. Xem thêm Khi AmiBroker báo lỗi.